最佳回测交易策略和软件
| 回溯测试包括在执行交易策略之前通过软件使用来自交易平台的过去信息来测试它。在此过程中，模拟了该策略在过去某个时间生成的买入和卖出信号会发生的情况。 |
但是......如何进行回溯测试，使用哪些平台？
目录
回溯测试 | 介绍
| 回溯测试是为了测试过去的交易策略，回到您的交易图表，确保您使用的信号或交易系统能够产生长期利润。它允许您评估您的交易策略。 |
因此，回测是：
- 您交易计划中必不可少的一步
- 一种制定外汇策略的方法
- 改善您的交易策略的解决方案
- 信任您的操作的解决方案
- 风险管理工具
这种方法在专业人员中很普遍，遗憾的是，在经验不足的客户中就不那么普遍了。
如果您是金融市场的初学者，您可以使用回测来了解市场动态，而无需冒任何真金白银的风险。这样，您只需投入时间即可获得经验。
回溯测试可以通过两种方式进行：
|
如何手动回测
手动回测涉及大量工作，但这是可能的。 它包括获取历史数据并对其进行分析。
交易图表将帮助您逐条进行交易，因此您可以一路观察价格走势和后续绩效指标。
| MetaTrader 中手动回测的优势 |
| 任何人都可以做 |
| 了解您的交易平台如何运作 |
| 找出可以改进的地方 |
手动回测方法可能是使用自动化软件之前开始的好方法。
在 MetaTrader 4 中使用 Excel 电子表格测试策略是此类回测的常用方法。在本文的最后，我们将看到一个使用 Excel 模板进行回测的示例。
如果您更喜欢在 MT5 上进行回测，您可以单击下面横幅：👇👇👇
如何进行自动回测
手动过程可能非常耗费时间 (尤其是在有很多策略需要测试的情况下)。最好使用外汇回测软件来自动化该过程并更快地获得结果。
您可以免费找到回测平台，但也可以购买高级版本。这些工具的主要优势之一是它们将交易中的情绪排除在外。许多交易者经常在复制交易策略中使用这些工具来提高成功的机会。
如果您正在寻找一个好的回测平台，MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 都提供免费的回测工具。有了它们，您将能够在不同的时间同时进行多项测试，然后为用户生成可理解的结果。
这些策略测试器是使用历史数据来重现订单的行为以及它们对特定交易策略的反应的程序。由此产生的数据将被用来衡量和优化该策略的有效性，然后再将其应用于真实的市场条件中。
| 回溯测试基于这样的推理假设，即过去表现良好的订单和策略未来表现良好。 |
您必须考虑到，在进行回溯测试时，您必须使用与在实际情况下通常使用的配置相同的配置。这样，您就可以更准确地推断出该策略未来的表现。
⛔ 然而，需要说明的是，尽管一个策略在过去表现良好，但并不意味着它在未来会继续如此。因此，在没有风险的情况下使用模拟交易账户进行练习非常重要：👇👇👇
什么是最好的免费回测平台？
当我们说最好的外汇回测软件是 MetaTrader 平台时，我们并没有声称要提供单一的意见。
这个久经考验的真实交易平台是金融市场交易最受欢迎的选择，我们的 MetaTrader 至尊版是一个完美的补充。
MetaTrader 平台因其“策略测试器”工具而非常受欢迎。当然，能够使用模拟账户进行交易的可能性也会有所帮助。
MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 回测软件之间存在差异，我们将在下面讨论。
请记住，经过回溯测试的策略需要历史数据：
|
如何在 MT4 上进行回测
要在 MetaTrader 4 中进行回溯测试，请按照以下步骤操作：⬇️
- 打开您的 MT4 平台
- 单击“策略测试器” (键盘快捷键 Ctrl + R)
- 在“EA 交易”选项卡中选择 EA“Admiral Trading Simulator”
- 选择要测试的仪器
- 完成您要进行回测的时间范围
- 填写您的测试交易日期 (例如，上个月)
- 不要忘记检查“使用日期”和“可视化模式”
- 最后点击“初始值”
这款免费的回测软件具有以下特点：
- 离线图表可以与指标、模板和绘图工具结合使用。
- 您可以从外部来源下载高质量的 tick 数据。您可以使用可变点差访问近 10 年的真实报价数据。
- 该策略测试器可以从 MT4 下载，用作免费的回测软件，甚至可以在 Mac 设备上使用。
- 可以一次打开多个图表。
- 可以将模拟保存到文件中以供以后访问。每个图表都配有一个按钮，允许您逐条移动。您还可以将您的交易历史保存在 Excel 表格中，以便进行深入分析。
如何在 MT5 上进行回测
要在 MetaTrader 5 中进行回溯测试，请按照以下步骤操作：⬇️
- 打开您的 MetaTrader 5 策略测试器。
- 选择您要测试的指标或 EA (智能交易系统)。
- 选择您要进行历史测试的时间范围。
- 添加要应用此历史测试的交易品种。
- 选择历史测试的开始和结束日期。
- 选择执行模式。
- 包括初始入金和所需杠杆。
- 可视模式与否。
- 点击“开始”
MT5 自动回测显然需要一个已编程或购买的 EA。因此，一旦对 EA 进行编码，交易者就会在不同的时间范围内启动一系列自动回测，以确保其策略的有效性和交易机器人的正常运行。
如果我们比较 MT4 和 MT5 的回测工具，在编程方面，MQL5 是一种更高级的计算机语言，具有：
|
如何选择最好的外汇回测软件
最好的外汇回测平台取决于某些可能影响整个过程结果的变量。
您必须考虑以下可能改变交易策略结果的因素：
- 数据来源和质量
- 确定性
- 以柱形图或刻度线表示的数据
1️⃣ 数据来源和质量
价格数据的准确性和可靠性在回测中很重要。请记住，并非所有数据在场外交易 (OTC) 市场中都是平等的。在线经纪商在同一时间点有不同的价格数据，这取决于他们的流动性供应商。
2️⃣ 确定性
当同一策略多次应用于数据集时，结果会有何不同？ 回测策略必须是 100% 确定性的。每次针对定义的数据集回测交易策略时，您都应该得到类似的结果。 虽然这是理想的情况，但情况并非总是如此。
3️⃣ 以 Tick 或点为单位的数据
Tick 数据可以让您的数据近乎完美地模拟历史。当包含条形数据时，此过程较慢。时间框架越长，结果就越准确。
⛔ 请记住，即使是最好的回测软件也不能保证未来的收益。流动性不频繁是外汇市场的一个问题。它受各种外部因素支配，很难模拟。
回测的优点和缺点
| 回测的优点 | 回测的缺点 |
| 了解市场如何运作 | 无法 100% 确定策略的未来行为 |
| 尝试新策略 | 需要学习 |
| 节省执行策略的时间 | 可能导致过度自信 |
| 战略眼光 | |
| 练习和发展技术分析技能 | |
| 增加信心 |
使用 Excel 回测外汇策略
许多交易者认为，一个人不应该成为程序员或工程师才能回测策略。这种方法将我们带回到任何人都可以使用的基础知识。Excel 等电子表格程序是免费回测外汇交易策略的最佳方式之一。
您需要公开可用的数据源，例如“日期/时间”、“开盘价”、“最高价”、“最低价”、“收盘价”或“价格”。如果您正在测试日内外汇策略，时间部分是必不可少的。要获取数据，您只需转到雅虎财经或谷歌财经即可。
在“输入符号/公司名称”字段中，填写您要查看其数据的货币符号。在“报价”字段中，您会找到获取代码历史价格的选项。在此处输入日期范围。向下滚动到页面末尾，然后单击“下载到电子表格”。
使用 Excel 数据菜单中的“排序”选项来准备数据。下面是一种方法，可以找到一周中提供最佳回报的那一天。假设，我们的策略是“开盘买入”和“收盘卖出”。
- A 列 - 日期列
- B 列 - 开盘价
- C 列 - 收盘价
现在是使用提供最佳结果的公式的棘手方面：
- 在 D 列中，我们使用此公式：= IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,"")。必须将此公式复制到从 D 到 H 的所有列。
- ($C2-$B2) – 收盘价减去开盘价；给我们利润/损失的报表的真实部分。
- (") – 语句的 False 部分，采用双引号形式，如果星期几不匹配，则不会给出任何结果。
该公式的意思是，如果星期几 (转换为 1 到 5 之间的数字，匹配星期一到星期五) 与该列第一行中的星期几 (D$1) 相同，则您将看到相应地结果。
您还可以选择在“星期几”这一列的底部加入平均数和求和功能，以找到长期实施这一策略的最有利的一天。
这是一个免费的手动回测策略。您可以使用许多类似这样的表达式和条件公式来测试外汇策略。
使用回溯测试进行交易 - 结论
回测是外汇市场中必不可少的测试方法，尽管执行方式多种多样。
如果您想了解某个策略是否可行，请选择 MT4 或 MT5 回测。在这里您会找到一系列有用的工具，这些工具可让您准确地确定策略在过去是否表现良好。
请记住，过去的表现并不是策略未来表现的决定性因素。由于地球地缘政治环境的变化，有可能表现出色的策略开始产生损失。
一如既往，我们建议首先在免费、无风险的模拟账户上测试所有策略。练习完成后，您可以进入真实账户：👇👇👇
您可能感兴趣的其他阅读文章：
关于 Admirals
Admirals 是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商，通过全球最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易！
本材料不包含也不应被解释为包含投资建议、投资推荐、金融工具任何交易的要约或招揽。请注意，此类交易分析不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间而改变。在做出任何投资决定之前，您应该征求独立财务顾问的意见，以确保您了解风险。
